Appena pubblicati i risultati del c.d “stress test” richiesto dalla BCE; al
di là di sapere chi sia stato promosso e chi bocciato (MPS richiede un aumento
di capitale di 2.111 milioni di euro, Carige di 814 milioni di euro), sulla
base peraltro dei bilanci 2013 (siamo al 26 ottobre 2014), ci sembra importante
leggere nel Comunicato della Banca d’Italia quanto segue:
“” Lo scenario avverso è stato appositamente costruito in modo da
costituire una vera prova di resistenza delle banche a situazione estreme. Nel
caso italiano lo scenario è molto sfavorevole perché ipotizza una grave
recessione per l’intero periodo 2014-2016 (…). Questo ipotetico scenario
utilizzato nella simulazione configurerebbe quindi un collasso dell’economia
italiana, con gravi conseguenze ben oltre la sfera bancaria(…).”
E poi: “Nell’ipotetico scenario avverso i rendimenti dei titoli di Stato a
lungo termine si collocherebbero nel 2014 al 5,9 per cento, 2 punti percentuali
in più rispetto al valore dello scenario di base (…). Per il complesso delle 15
banche ciò si rifletterebbe sul capitale per quasi 4 miliardi.”
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